Direkt zur Hauptnavigation
Direkt zum Inhalt
Direkt zum Funktionsmenü (Sprache, Drucken, Social Media)
Direkt zur Fußleiste
Direkt zur Suche
Institut für Versicherungswissenschaften
Suchen
Menü
ivw
Institut
Institut
Team
Team
Prof. Dr. An Chen
Prof. Dr. An Chen
Funded Projects
Publications
Prof. Dr. Mitja Stadje
Dr. Stefan Schelling
Dr. Shihao Zhu
Assoziierte Mitglieder
Assoziierte Mitglieder
Prof. Dr. Dorothea Diers
Prof. Dr. Alexander Kling
Prof. Dr. Jochen Ruß
Prof. Dr. h.c. Gerhard Stahl
Felix Fießinger
Leonard Gerick
Maria Hinken
Rico Klatte
Tom Pohlschmidt
Sabine Schlumpberger
Ehemalige Mitarbeiter
Ehemalige Mitarbeiter
Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler
Philipp Büchner
Dr. Yusha Chen
Prof. Dr. Peter Hieber
Dr. Manuel Rach
Dr. Mark Benedikt Schultze
Dr. Thorsten Sehner
Dr. Nils Sørensen
Dr. Peter Uetermeier
Dr. Fangyuan Zhang
Morten Wilke
Preise und Auszeichnungen
SCOR-Preis
SCOR-Preis
Ausschreibung
Berichte und Bilder der letzten Verleihung
Juroren-Login
Kontakt
Forschung
Forschung
Unsere Forschungsgebiete
Forschungsprojekt „Konzeptionelle Grundlagen einer säulenübergreifenden Altersvorsorgeinformation“
Studium und Lehre
Studium und Lehre
Informationen zum Studium
Profil Finanz- und Versicherungswirtschaft
Vorlesungen und Seminare
Vorlesungen und Seminare
Wintersemester
Wintersemester
Risk Theory I
Life-, Health- and Pension-Mathematics (PVM)
Risk Management in Insurance
Derivatives
Datenanalyse und Stochastische Modelle in der Schaden-/Unfallversicherung
Data Analytics in Life Insurance
Ausgewählte Fragen der Versicherungsmathematik
Ausgewählte Aspekte der Versicherungsmathematik
Ausgewählte Aspekte der Versicherungswirtschaft
Special Aspects of Insurance Economics
Special Aspects of Insurance Mathematics
WiMa-Praktikum (Practical Actuarial Science)
Sommersemester
Sommersemester
Finanzierung
Insurance Economics (Versicherungsökonomik)
Asset-Liability-Management
Risk Theory II
Topics in Insurance and Finance
Qualitatives Risikomanagement in der Versicherung
Ausgewählte Fragen der Versicherungsmathematik
Management of (Re-) Insurance Companies
Ausgewählte Aspekte der Versicherungswirtschaft
Ausgewählte Aspekte der Versicherungsmathematik
Special Aspects of Insurance Economics
Special Aspects of Insurance Mathematics
WiMa-Praktikum (Practical Actuarial Science)
Kommunikation in Aktuarwissenschaften (ASQ)
Wichtige Hinweise zur Studienplanung
Wichtige Hinweise zur Studienplanung
Wirtschaftsmathematik (Bachelor)
Wirtschaftsmathematik (Master)
Wirtschaftswissenschaften
Finance (Master)
Aktuarprüfungen in Ulm
Aktuarwissenschaften "dual" studieren
Abschlussarbeiten
Stellenanzeigen
Stellenanzeigen
Jobangebote
Praktikumsplätze
Das Ulmer Aktuarprogramm
Das Ulmer Aktuarprogramm
Informationen rund um Aktuarwissenschaften
Unterschiede auf den Punkt gebracht
Aktuarwissenschaften "dual" studieren
Aktuelle Informationen
Master-Förderprogramm
Vortragsreihe Zukunftsperspektive Aktuar
Zentrum für Aktuarwissenschaften
Data Science
Was andere über uns denken
Weiterbildung
Weiterbildung
Berufsbegleitender Studiengang Aktuarwissenschaften (M.Sc.)
Data Analytics in der Versicherung
ivw
Institut
Team
Ehemalige Mitarbeiter
Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler
EN
Beispielhafte wissenschaftliche Arbeiten
Model-independent Prediction Intervals
Actuarial Analysis of Value for Money Benchmarks
Welche Auswirkungen haben Trendänderungen auf das Langlebigkeitsrisiko?
Stochastische Analyse von Absicherungsstrategien mit und ohne Garantie
Identifizierung repräsentativer Risikoszenarien mittels Data Analytics
Vorhersage von Schäden mittels Machine Learning
Analyse von Kredit-Risiko-Modellen
Gemeinsame Modellierung von Übergangswahrscheinlichkeiten für Storno und Beitragsfreistellung
Modellierung von Kundenverhalten mittels Fuzzy-Logik
Stochastische Modellierung und Analyse der Aktivseite deutscher Lebensversicherer
Analyse, Validierung und Prozess der Verdichtung von Lebensversicherungsbeständen
Analyse der Zinszusatzreserve für Rentengarantien
Vorhersage von Sterblichkeitskurven mithilfe künstlicher neuronaler Netzwerke
Konsistente Zinsmodell mit Untergrenze
Machine und Deep Learning bei Storno, Verdichtung und Migration in der Lebensversicherung
Transfer von Langlebigkeits-Risiken: Pricing und Hedging
Dynamic Time-Consistent Value at Risk Asset Allocation
Effiziente Bewertung großer Versicherungs-Portfolien mit Hilfe von Machine Learning
Nachhaltigkeit als Kriterium beim Vertrieb von Altersvorsorgeprodukten
Wie misst man die Interaktion von Verträgen in einem heterogenen Versicherungsbestand korrekt? (mit Anwendungen auf die Spreizung der Überschussbeteiligung)
Akzeptanz von Altersvorsorgeprodukten mit Verlustrisiko
Development of an exposure-based pricing approach for personal accident per risk
Analyse der Jahresrendite einer Cliquet-Option
Trend Estimation of Mortality Rates
Analyse negativer Zins-Szenarien für Versicherungsmodelle
Hauptkomponentenanalyse - Grundlagen und Anwendung von Machine Learning bei Versicherungen
Nachhaltige Kapitalanlagen in der Versicherung - ein Nachhaltigkeitsscore für Staatsanleihen
Multivariate Analyse sozioökonomischer Einflüsse auf die Sterblichkeit
On the longevity risk in portfolios of pension annuities
Intelligente Visualierung stochastischer Modelle in der Altersvorsorge
Konzeptionelle Grundlagen einer säulenübergreifenden Altersvorsorgeinformation
The Impact of Product Design on Longevity Risk of Deferred Annuities
The Past and the Future of Mortality
Die Bedeutung des Credit Spread Risikos in der deutschen Lebensversicherung
Aktuarielle Aspekte der Zinszusatzreserve
Ein Kapitalmarktmodell zur Bestimmung von Chancen-Risiko-Klassen in der Lebensversicherung
Peer-to-Peer Versicherung im Lichte der Verhaltensökonomik-Simulationsstudie am Beispiel von Friendsurance
Analysis of Solvency Capital on a Multi-Year Basi