| Dozent | Prof. Dr. Ulrich Stadtmüller |
| Übungsleiter | Christian Hering |
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| Vorlesungstyp | 2 Stunden Vorlesung, 1 Stunde Übung (2+1) |
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| Ort und Zeit | Vorlesung: |
| | - Montag, 10-12 Uhr in He18/220
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| | Übung: |
| | - Dienstag, 13-14 Uhr in He18/220
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| Inhalt | - (Kapitel 1) Grundlagen
- (Kapitel 2) Lineare Prozesse (ARMA Prozesse)
- (Kapitel 3) Statistische Analyse Linearer Prozesse
- (Kapitel 4) ARCH und GARCH Modelle
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| Informationen | - Die Vorlesung und die Übungen werden in englischer Sprache gehalten.
- Falls nicht vorhanden, bitte besorgt Euch baldmöglichst einen SLC-Account.
- Eine Einführung in R gibt es hier. Danke an Marius Hofert.
- Eine Vorlesungsmitschrift gibt es auf der Homepage von Paul Körbitz. Oder direkt hier.
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| Material | |
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| Übungsblätter | - Blatt 1 Abgabe am Di., 28.10.08 in den Übungen
- Blatt 2 Abgabe am Di., 04.11.08 in den Übungen
- Blatt 3 Abgabe am Di., 11.11.08 in den Übungen
- Blatt 4 Abgabe am Di., 18.11.08 in den Übungen
- Blatt 5 Abgabe am Di., 25.11.08 in den Übungen
- Blatt 6 Abgabe am Di., 02.12.08 in den Übungen
- Blatt 7 Abgabe am Di., 09.12.08 in den Übungen
- Blatt 8 Abgabe am Di., 16.12.08 in den Übungen
- Blatt 9 Abgabe am Di., 13.01.09 in den Übungen
- Blatt 10 Abgabe am Di., 20.01.09 in den Übungen
- Blatt 11 Abgabe am Di., 27.01.09 in den Übungen
- Blatt 12 Abgabe am Di., 03.02.09 in den Übungen
- Blatt 13 Abgabe am Di., 10.02.09 in den Übungen
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| Literatur | - Brockwell, Davis: Time Series: Theory and Methods,
Springer, 1991. - Kreiß, Neuhaus: Einführung in die Zeitreihenanalyse,
Springer, 2006. - Mills: Time Series for Economists,
CUP, 1990. - Schlittgen, Streitberg: Zeitreihenanalyse,
Oldenbourg, 2001. - Tong: Non-linear Time Series,
Oxford, 1990. - Zivot, Wang: Modeling Financial Time Series with S-PLUS,
Springer, 2006.
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