Veranstalter

Dozent

Prof. Dr. Volker Schmidt

Übungsleiter

Daniel Meschenmoser und Jonas Rumpf

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Zeit und Ort

Vorlesung

Mittwoch, 10 - 12 Uhr, H22 und Freitag, 10 - 12 Uhr, H22

Übung

Montag, 12 - 14 Uhr, H1 für WiWis, H22 für Nicht-WiWis

Tutorien

Wiwis: Montag, 8:30-10:00Uhr, O25 / 346 bzw. O27 / 122 und Montag, 16-18Uhr, O25 / 346 bzw. N24 / 252

Nicht-Wiwis: Montag, 16-18Uhr, H6 und Dienstag, 8:30-10:00Uhr, O27 / 2203

ASto I + II

Allgemeine Stochastik I endet mit der Vorlesung am Freitag, dem 6. Juni. Das letzte relevante Übungsblatt für Allgemeine Stochastik I ist Blatt 8. Um zur Klausur zugelassen zu werden, sind in der Summe der Punkte von Blatt 1 bis 8 mindestens 87 Punkte nötig.

Allgemeine Stochastik II beginnt mit der Vorlesung am Mittwoch, dem 11. Juni. Das erste relevante Übungsblatt für Allgemeine Stochastik II ist Blatt 9. Um zur Klausur zugelassen zu werden, sind in der Summe der Punkte von Blatt 9 bis 12 mindestens 42 Punkte nötig.

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Umfang

4 Stunden Vorlesung + 2 Stunden Übung

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Voraussetzungen

Grundlegende Mathematikvorlesungen (HM bzw. Analysis und LA)

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Zielgruppe

Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Biologie, (Wirtschafts-)Chemie, (Wirtschafts-)Physik, Elektrotechnik

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Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Stochastik. Schwerpunkte der Vorlesung sind die folgenden Themen:

• Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten
• Zufallsvariable und ihre Charakteristiken
• Gesetze der großen Zahlen
• Grenzwertsätze
• Parameterschätzung 
• Konfidenzintervalle
• Statistische Tests
• Lineare Regression

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Kriterien zur Erlangung des Übungsscheins

50% der Übungspunkte (trifft nicht auf WiWis zu), Bestehen der Klausur. Eine evtl. Note wird sich nach dem Klausurergebnis richten.

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Vorlesungsskript

Zur Zeit steht kein aktuelles Vorlesungsskript zur Verfügung.

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Nachklausur

Nachklausurteilnehmer, die nicht über das Hochschulportal angemeldet waren, finden ihr Ergebnis hier. Alle, die ihr Ergebnis dort nicht finden, können ihr Ergebnis im Hochschulportal einsehen.

Einsicht der Nachklausur: Donnerstag, 09. Oktober 2008, 14 - 15 Uhr, Helmholtzstrasse 18, Raum 145.

Die Scheine können ab November werktags zwischen 9 und 12 Uhr im Sekretariat des Instituts für Stochastik (Helmholtzstr. 18, Raum 164) abgeholt werden.

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weitere Informationen

• Vorlesungshomepage aus dem Sommersemester 2001 (Prof. Schmidt)

• Vorlesungshomepage aus dem Sommersemester 2006 (Prof. Stadtmüller)

• Vorlesungshomepage aus dem Sommersemester 2007 (Prof. Spodarev)

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Literatur

• H. Bauer
  Wahrscheinlichkeitstheorie
  Verlag De Gruyter, Berlin 1991.

• A. A. Borovkov
  Wahrscheinlichkeitstheorie: eine Einführung
  Birkhäuser, Basel 1976.

• E. Cramer, U. Kamps
  Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Ein Skript für Studierende der Informatik, der Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften.
  Springer, 2007.

• H. Dehling, B. Haupt
  Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
  Springer-Verlag, Berlin 2003.

• B. V. Gnedenko
  Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie
  Akademie-Verlag, Berlin, 1991.

• H.-O. Georgii
  Stochastik
  Walter de Gruyter, Berlin, New York 2002.

• C. Hesse
  Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie
  Vieweg-Verlag, Braunschweig 2003.

• J. Jacod und P. Protter
  Probability essentials
  Springer-Verlag, Berlin 2003.

• A.F. Karr
  Probability
  Springer-Verlag, New York 1993.

• U. Krengel
  Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik.
  Vieweg-Verlag, Braunschweig 2002.

• A.N. Shiryayev
  Probability
  Springer-Verlag, New York 1996.
  (deutsche Übersetzung: Wahrscheinlichkeit.
  Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1988.)

• J. M. Stoyanov
  Counterexamples in probability
  Wiley & Sons, 1987.

• H. Tijms
  Understanding probability. Chance rules in everyday life.
  Cambridge University Press, 2004.