Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev

Übungsleiter
Dr. Vitalii Makogin

Zeit und Ort

Weihnachtspause: 24.12.2019-6.01.2020

Vorlesung
Dienstag, 8 - 10 Uhr, N24 - H12

Donnerstag, 10 - 12 Uhr, N24 - H12

Übung
Mittwoch, 16 - 18 Uhr, N24 - H14

Art der Vorlesung

4 Stunden Vorlesung + 2 Stunden Übung

Leistungspunkte: 9

Voraussetzungen

Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Stochastik I

Zielgruppe

Wahlpflichtmodul für:

Bachelor Mathematik, Mathematische Biometrie, Wirtschaftsmathematik;
Master Mathematik, Wirtschaftsmathematik

Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in verschiedene Klassen stochastischer Prozesse. Schwerpunkte der Vorlesung sind:

• Zählprozesse und Erneuerungsprozesse; Poissonische Punktprozesse
• Wiener-Prozess
• Martingale
• Lévy-Prozesse
• Stationäre Prozesse in diskreter Zeit

Insbesondere werden analytische, geometrische und asymptotische Eigenschaften dieser Modelle diskutiert, die die Grundlage für statistische Methoden und Simulationsalgorithmen bilden.

Vorleistung

50% der Übungspunkte. Zur Anrechnung der erzielten Übungspunkte ist eine Anmeldung mit Moodle notwendig. 

Prüfung

Die Prüfung ist mündlich. Die ersten Prüfungen finden am 17. Februar und 11. März statt.

Die zweite Prüfung findet am 03. April statt.

Vorlesungsmanuskript

Das englischsprachige Skript zu Stochastik II findet sich hier (neu).

Das deutsche Skript kann hier heruntergeladen werden.

Übungsblätter

• Exercise sheet 1

Die Übungsblätter und erreichte Punktzahlen werden auf Moodle veröffentlicht.

Literatur

Eine Literaturliste findet sich hier

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