Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev

Übungsleiter
Dr. Vitalii Makogin

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Zeit und Ort

Weihnachtspause: 26.12.2017-5.01.2018

Vorlesung
Dienstag, 8 - 10 Uhr, H12
Donnerstag, 10 - 12 Uhr, H12

Übung
Mittwoch, 16 - 18 Uhr, H14

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Art der Vorlesung

4 Stunden Vorlesung + 2 Stunden Übung

Leistungspunkte: 9

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Voraussetzungen

Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Stochastik I

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Zielgruppe

Wahlpflichtmodul für:

Bachelor Mathematik, Mathematische Biometrie, Wirtschaftsmathematik;
Master Mathematik, Wirtschaftsmathematik

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Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in verschiedene Klassen stochastischer Prozesse. Schwerpunkte der Vorlesung sind:

• Zählprozesse und Erneuerungsprozesse; Poissonsche Punktprozesse
• Wiener-Prozess
• Martingale
• Lévy-Prozesse
• Stationäre Prozesse in diskreter Zeit

Insbesondere werden analytische, geometrische und asymptotische Eigenschaften dieser Modelle diskutiert, die die Grundlage für statistische Methoden und Simulationsalgorithmen bilden.

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Vorleistung

50% der Übungspunkte. Zur Anrechnung der erzielten Übungspunkte ist eine Anmeldung mit SLC notwendig. 

Prüfung

Die Prüfung ist mündlich. Die erste Prüfungen finden am 12. und 13. März statt.

Die zweite Prüfung findet am 06. April statt.

Terminvergabe: von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr im Sekretariat des Instituts (He18, Raum-Nr. 164). Sie müssen persönlich vorbei kommen, um Ihren Zulassungsschein unterschreiben zu lassen. Voraussetzung für die Terminvergabe ist, dass Sie sich vorher im Hochschulportal angemeldet haben. 

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Vorlesungsmanuskript

Das englischsprachige Skript zu Stochastik II findet sich hier.

Das deutsche Skript kann hier heruntergeladen werden.

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Übungsblätter

• Blatt 1,  Abgabe: 25.10.2017
• Blatt 2,  Abgabe: 08.11.2017 (R code)
• Blatt 3,  Abgabe: 15.11.2017
• Blatt 4,  Abgabe: 22.11.2017
• Blatt 5,  Abgabe: 29.11.2017
• Blatt 6,  Abgabe: 06.12.2017
• Blatt 7,  Abgabe: 13.12.2017
• Blatt 8,  Abgabe: 20.12.2017
• Blatt 9,  Abgabe: 10.01.2018
• Blatt 10,  Abgabe: 17.01.2018
• Blatt 11,  Abgabe: 24.01.2018
• Blatt 12,  Abgabe: 31.01.2018
• Blatt 13,  Abgabe: 07.02.2018
• Blatt 14,  Abgabe: 14.02.2018 

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Literatur

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