Veranstalter

Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev

Übungsleiter
Dr. Michael Juhos

Zeit und Ort

Die Veranstaltung wird über Moodle organisiert. Zum Moodle-Kurs geht es hier.

Vorlesung
Montags, 10:00–12:00, N25 H3
Donnerstags, 10:00–12:00, N25 H3

Übung
Montags, 16:00–18:00, N25 H3

Umfang

4 Stunden Vorlesung und 2 Stunden Übung

Voraussetzungen

Analysis I und II, Lineare Algebra I und II, Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik.

Es wird empfohlen, die Vorlesung Maßtheorie gehört zu haben. 

Zielgruppe

Bachelor Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Mathematische Biometrie.

Inhalt

Die Vorlesung ist eine Fortsetzung der Vorlesung „Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik“. Außerdem werden stochastische Prozesse und wichtige Beispiele eingeführt. 

Schwerpunkte der Vorlesung sind folgende Themen:

• Lebesgue-Integral
• Bedingte Erwartung
• Charakteristische Funktion
• Konvergenzarten
• Grenzwertsätze
• Einführung in die Theorie zufälliger Funktionen
• Elementare stochastische Prozesse, so z. B. Brownsche Bewegung und Poisson-Prozess

Vorlesungsskript

Das Vorlesungsskript kann hier heruntergeladen werden.

Klausur

Die Klausuren finden am 01.08.2025 und 06.10.2025 statt.

Voraussetzung zur Teilnahme an beiden Klausuren ist das Bestehen der Vorleistung. Dazu müssen mindestens 50 % der Übungspunkte erreicht werden.

Bitte rechtzeitig vor der Klausur im Hochschulportal zur Klausur anmelden (nur mit bestandener Vorleistung möglich).