Veranstalter

Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev

Übungsleiter
Artur Bille 

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Zeit und Ort

Die komplette Veranstaltung wird über Moodle organisiert und durchgeführt. Hier zur Moodle-Seite.

Vorlesung
Montags, 10-12 Uhr 
Donnerstags, 10-12 

Übung
Donnerstags, 16-18 Uhr 

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Umfang

4 Stunden Vorlesung und 2 Stunden Übung

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Voraussetzungen

Analyis I und II, Lineare Algebra I und II.

Es wird empfohlen die Vorlesung Maßtheorie gehört zu haben. 

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Zielgruppe

Bachelor Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Mathematische Biometrie.

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Inhalt

Die Vorlesung ist eine Fortsetzung der Vorlesung "Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik". Außerdem werden stochastische Prozesse und wichtige Beispiele eingeführt. 

Schwerpunkte der Vorlesung sind folgende Punkte:

• Lebesgue-Integral
• Bedingte Erwartung
• Charakteristische Funktion
• Konvergenzarten
• Grenzwertsätze
• Einführung in die Theorie zufälliger Funktionen
• Elementare stochastische Prozesse, wie z.B. Brownsche Bewegung und Poisson-Prozess

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Vorlesungsskript

Das Vorlesungsskript kann hier heruntergeladen werden.

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Übungsblätter

Übungsblätter und weitere Informationen sind der Moodle-Seite zu entnehmen.

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Klausur

Voraussetzung zur Teilnahme an beiden Klausuren ist das Bestehen der Vorleistung. Dazu müssen mindestens 50% der Übungspunkte erreicht werden.

Bitte bis 4 Tage vor der Klausur im Hochschulportal zur Klausur anmelden (nur mit bestandener Vorleistung möglich).