Stochastik II
Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev
Übungsleiter
Dipl.-Math. Stefan Roth
Zeit und Ort
Vorlesung
Dienstag, 10 - 12 Uhr, H14
Donnerstag, 10 - 12 Uhr, H14
Übung
Mittwoch, 16 - 18 Uhr, H14
Art der Vorlesung
4 Stunden Vorlesung + 2 Stunden Übung
Leistungspunkte: 9
Voraussetzungen
Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Stochastik I
Zielgruppe
Pflichtmodul für:
Master Wirtschaftsmathematik
Wahlpflichtmodul für:
Bachelor Mathematik, Mathematische Biometrie, Wirtschaftsmathematik;
Master Mathematik
Inhalt
Die Vorlesung gibt eine Einführung in verschiedene Klassen stochastischer Prozesse. Schwerpunkte der Vorlesung sind:
- Zählprozesse und Erneuerungsprozesse; Poissonsche Punktprozesse
- Wiener-Prozess
- Martingale
- Lévy-Prozesse
- Stationäre Prozesse in diskreter Zeit
Insbesondere werden analytische, geometrische und asymptotische Eigenschaften dieser Modelle diskutiert, die die Grundlage für statistische Methoden und Simulationsalgorithmen bilden.
Vorleistung
50% der Übungspunkte. Zur Anrechnung der erzielten Übungspunkte ist eine Anmeldung mit SLC notwendig.
Klausur
Die erste Klausur findet am 20.02.2013 von 10-12 Uhr statt.
Informationen zur Klausur:
- Die Klausur findet in H4/5 statt.
- Erlaubte Hilsfmittel: Keine
- Dauer: 2 Stunden.
| 20,0-21,0 | 4,0 |
| 21,5-22,5 | 3,7 |
| 23,0-24,0 | 3,3 |
| 24,5-25,5 | 3,0 |
| 26,0-27,0 | 2,7 |
| 27,5-28,5 | 2,3 |
| 29,0-31,0 | 2,0 |
| 31,5-33,5 | 1,7 |
| 34,0-36,0 | 1,3 |
| >36,0 | 1,0 |
Die Klausureinsicht findet am Montag, 25.02.2013 ab 14:00 Uhr im Raum 120, He18 statt.
Die zweite Klausur findet am 09.04.2013 von 10-12 Uhr in H3 statt.
Es gelten dieselben Regularien wie bei der ersten Klausur.
| 20,0-21,0 | 4,0 |
| 21,5-22,5 | 3,7 |
| 23,0-24,0 | 3,3 |
| 24,5-25,5 | 3,0 |
| 26,0-27,0 | 2,7 |
| 27,5-28,5 | 2,3 |
| 29,0-30,0 | 2,0 |
| 30,5-31,5 | 1,7 |
| 32,0-38,5 | 1,3 |
| > 39,0 | 1,0 |
Die Klausureinsicht findet am Freitag, den 12. April 2013 um 13:00 Uhr in meinem Büro (Raum 1.45) statt.
Ich bitte alle die an der Klausur teilgenommen haben anwesend zu sein.
Vorlesungsmanuskript
Das Vorlesungsmanuskript zu Stochastik II findet sich hier.
Übungsblätter
Blatt 1 (Abgabe: 24.10.2012)
Blatt 2 (Abgabe: 31.10.2012)
Blatt 3 (Abgabe: 07.11.2012)
Blatt 4 (Abgabe: 14.11.2012)
Blatt 5 (Abgabe: 21.11.2012)
Blatt 6 (Abgabe: 28.11.2012)
Blatt 7 (Abgabe: 05.12.2012)
Blatt 8 (Abgabe: 12.12.2012)
Blatt 9 (Abgabe: 19.12.2012)
Blatt 10 (Abgabe: 09.01.2013)
Blatt 11 (Abgabe: 16.01.2013)
Blatt 12 (Abgabe: 23.01.2013)
Blatt 13 (Abgabe: 30.01.2013)
Blatt 14 (Abgabe: 06.02.2013)
Blatt 15 (Abgabe: 13.02.2013)
Literatur
Eine Literaturliste findet sich hier.