Dozent
Dr. Hartmut Lanzinger

Übungsleiter
David Neuhäuser
Aaron Spettl

Zeit und Ort

Vorlesung
Montag, 8-10 Uhr in H2
Dienstag, 8-10 Uhr in N24, Raum 226 (2-wöchentlich)

Übung
Dienstag, 8-10 Uhr in N24, Raum 226 (2-wöchentlich)

Umfang

3 Stunden Vorlesung + 1 Stunde Übung  (7 Leistungspunkte)

Voraussetzungen

Stochastik für Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsstatistik

Zielgruppe

Masterstudenten der Wirtschaftswissenschaften

Inhalt

In der Ökonometrie werden einfache stochastische Modelle betrachtet, die zur quantitativen Analyse von ökonomischen Phänomenen benötigt werden. Die Studierenden sollen sich in stochastischer Modellbildung vertiefen, Regressions- und Zeitreihenmodelle kennenlernen und statistische Methoden auf ökonomische Daten anwenden können.

Schwerpunkte der Vorlesung sind:

• Ökonometrische Modellbildung

• Spezielle lineare Modelle und ihre ökonometrischen Anwendungen

• Verallgemeinerte lineare Regression

• Einführung in die Zeitreihenanalyse

Vorlesungsskript

Das Skript von Prof. Spodarev kann hier heruntergeldane werden. Teile dieses Skriptes werden in der Vorlesung behandelt.

Hier und hier können ein Skript bzw. eine Einführung in die Programmiersprache R heruntergeladen werden. R wird benötigt um einige Übungsaufgaben zu bearbeiten.

Übungen

Hier werden die Übungsblätter im Laufe des Semesters online gestellt.

Um Übungspunkte zu erhalten ist eine Anmeldung für die Veranstaltung im SLC nötig.

Klausur

Voraussetzung zur Teilnahme an beiden Klausuren ist das Erreichen von 50% der Übungspunkte.

Software-Downloads

Zum Lösen einiger Übungsaufgaben ist die Programmiersprache R nötig. Diese kann unter folgendem Link kostenlos heruntergeladen werden:

Download R für Windows, Linux und Mac

Zusätzlich empfiehlt es sich die übersichtlichere Benutzeroberfläche RStudio herunterzuladen. Vor der Installation muss jedoch zwingend die Programmiersprache R installiert werden. RStudio ist unter folgendem Link kostenlos verfügbar:

Download RStudio für Windows, Linux und Mac

Literatur

• Johnston, J. and DiNardo J.: Econometric Methods, McGraw&Hill, 1997

• Gujarati, D.N.: Basic Econometrics, McGraw&Hill, 2003

• Green, W.H.: Econometric Analysis, Prentice Hall, 2003

• Hackl, P.: Einführung in die Ökonometrie, Pearson, 2005

• Kleiber, C. and Zeileis, A.: Applied Econometrics with R, Springer 2008

• Löbus, J.-U.: Ökonometrie, Vieweg 2001