Dozent
Dr. Hartmut Lanzinger

Übungsleiter
David Neuhäuser
Aaron Spettl

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Zeit und Ort

Vorlesung
Montag, 8-10 Uhr in H2
Dienstag, 8-10 Uhr in N24, Raum 226 (2-wöchentlich)

Übung
Dienstag, 8-10 Uhr in N24, Raum 226 (2-wöchentlich)

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Umfang

3 Stunden Vorlesung + 1 Stunde Übung  (7 Leistungspunkte)

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Voraussetzungen

Stochastik für Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsstatistik

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Zielgruppe

Masterstudenten der Wirtschaftswissenschaften

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Inhalt

In der Ökonometrie werden einfache stochastische Modelle betrachtet, die zur quantitativen Analyse von ökonomischen Phänomenen benötigt werden. Die Studierenden sollen sich in stochastischer Modellbildung vertiefen, Regressions- und Zeitreihenmodelle kennenlernen und statistische Methoden auf ökonomische Daten anwenden können.

Schwerpunkte der Vorlesung sind:

• Ökonometrische Modellbildung

• Spezielle lineare Modelle und ihre ökonometrischen Anwendungen

• Verallgemeinerte lineare Regression

• Einführung in die Zeitreihenanalyse

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Vorlesungsskript

Das Skript von Prof. Spodarev kann hier heruntergeldane werden. Teile dieses Skriptes werden in der Vorlesung behandelt.

Hier und hier können ein Skript bzw. eine Einführung in die Programmiersprache R heruntergeladen werden. R wird benötigt um einige Übungsaufgaben zu bearbeiten.

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Übungen

Hier werden die Übungsblätter im Laufe des Semesters online gestellt.

Um Übungspunkte zu erhalten ist eine Anmeldung für die Veranstaltung im SLC nötig.

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Klausur

Voraussetzung zur Teilnahme an beiden Klausuren ist das Erreichen von 50% der Übungspunkte.

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Software-Downloads

Zum Lösen einiger Übungsaufgaben ist die Programmiersprache R nötig. Diese kann unter folgendem Link kostenlos heruntergeladen werden:

Download R für Windows, Linux und Mac

Zusätzlich empfiehlt es sich die übersichtlichere Benutzeroberfläche RStudio herunterzuladen. Vor der Installation muss jedoch zwingend die Programmiersprache R installiert werden. RStudio ist unter folgendem Link kostenlos verfügbar:

Download RStudio für Windows, Linux und Mac

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Literatur

• Johnston, J. and DiNardo J.: Econometric Methods, McGraw&Hill, 1997

• Gujarati, D.N.: Basic Econometrics, McGraw&Hill, 2003

• Green, W.H.: Econometric Analysis, Prentice Hall, 2003

• Hackl, P.: Einführung in die Ökonometrie, Pearson, 2005

• Kleiber, C. and Zeileis, A.: Applied Econometrics with R, Springer 2008

• Löbus, J.-U.: Ökonometrie, Vieweg 2001