Jochen Wieland, Doktorand im Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften der Universität Ulm, ist bei der Jahreshauptversammlung der Deutschen Aktuarvereinigung und der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik in Berlin mit dem begehrten GAUSS-Nachwuchspreis ausgezeichnet worden. Den nach dem Mathematiker Carl Friedrich Gauß benannten und mit 1500 Euro dotierten Preis erhielt er für seine Diplomarbeit (Note 1,0), mit der er Ende 2011 sein Wirtschaftsmathematik-Studium an der Uni Ulm abgeschlossen hatte.
Wieland hatte dabei am Beispiel einer Lebensversicherung den Bedarf an Sicherheitskapital (Solvency Capital Requirements/SCR) auf der Basis künftiger EU-Richtlinien, insbesondere Solvency II, untersucht. Nach diesen Vorgaben müssen die Eigenmittel und freien Reserven sicherstellen, dass ein Unternehmen mit mindestens 99,5-prozentiger Wahrscheinlichkeit innerhalb des nächsten Jahres seine zugesagten Leistungen erbringen kann. „Die Berechnung ist natürlich von verschiedenen Einflüssen abhängig, unter anderem der zukünftigen Entwicklung des Kapitalmarkts“, sagt Jochen Wieland und spricht von einem „sehr aufwändigen Verfahren“.
Damit freilich nicht genug: „Ausgehend von dem Ergebnis nach einem Jahr müssen die Entwicklungen auch in die weitere Zukunft projiziert werden, so weit nämlich, bis der heutige Bestand an Versicherungspolicen abläuft.“ Das können dann schon mal über 40 Jahre sein und zudem müssten für eine zuverlässige Prognose Tausende von so genannten Szenarien untersucht werden. Nur: „Bisherige Methoden zur Berechnung individueller stochastischer Simulationen führen zu einer viel zu hohen Rechenzeit“, weiß der aus Mutlangen bei Schwäbisch Gmünd stammende junge Wissenschaftler. Deshalb werden bei der von ihm untersuchten Simulationsmethode nur einzelne ausgewählte Szenarien untersucht und daraus die Ergebnisse der restlichen Szenarien näherungsweise geschätzt – mit zuverlässigem Resultat.
„Einige Anwender aus der Versicherungsbranche haben bereits Interesse signalisiert“, freut sich Wieland, „in fünf Jahren wird das in der Praxis ein Thema sein“. Schließlich existiere für die Solvency II-Berechnung bislang seitens der EU nur ein sehr vereinfachtes und unspezifisches Standardmodell. Demgegenüber sollen die Unternehmen aber dazu motiviert werden, ein individuelles und den eigenen Anforderungen angepasstes Modell zu entwickeln. Die Jury jedenfalls begründete die Auswahl des Preisträgers sowohl mit der wissenschaftlich sauberen Beschreibung der Modelle und Techniken als auch mit der Umsetzung.
Noch vor seinem Diplom hatte Jochen Wieland übrigens ein Master-Studium in Angewandter Mathematik an der San Diego State University mit der Bestnote abgeschlossen. Zudem war er dort wie in Ulm als Lehrassistent für Wirtschaftsstatistik tätig.
Von Willi Baur