Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse
Veranstalter
Dozent
Dr. Vitalii Makogin
Übungsleiter
Albert Rapp
Zeit und Ort
Die Veranstaltung wird über Moodle organisiert. Zum Moodle-Kurs gehts hier.
Vorlesung
Montags, 10-12 Uhr im H3
Donnerstags, 10-12 Uhr im H3
Übung
Montags, 16-18 Uhr im H3
Umfang
4 Stunden Vorlesung und 2 Stunden Übung
Voraussetzungen
Analysis I und II, Lineare Algebra I und II, Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik.
Es wird empfohlen die Vorlesung Maßtheorie gehört zu haben.
Zielgruppe
Bachelor Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Mathematische Biometrie.
Inhalt
Die Vorlesung ist eine Fortsetzung der Vorlesung "Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik". Außerdem werden stochastische Prozesse und wichtige Beispiele eingeführt.
Schwerpunkte der Vorlesung sind folgende Punkte:
- Lebesgue-Integral
- Bedingte Erwartung
- Charakteristische Funktion
- Konvergenzarten
- Grenzwertsätze
- Einführung in die Theorie zufälliger Funktionen
- Elementare stochastische Prozesse, wie z.B. Brownsche Bewegung und Poisson-Prozess
Vorlesungsskript
Das Vorlesungsskript kann hier heruntergeladen werden.
Klausur
Die Klausuren finden am 28.07.2023 und 09.10.2023 statt.
Voraussetzung zur Teilnahme an beiden Klausuren ist das Bestehen der Vorleistung. Dazu müssen mindestens 50% der Übungspunkte erreicht werden.
Bitte rechtzeitig vor der Klausur im Hochschulportal zur Klausur anmelden (nur mit bestandener Vorleistung möglich).