Veranstalter

Dozent
Jun.-Prof. Dr. Zakhar Kabluchko

Übungsleiter
Sebastian Lück

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Zeit und Ort

Vorlesung

Do 12-14,  H15
Fr    8-10,  H15

Übung

Mi   8-10,   H15

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Umfang

 4 Stunden Vorlesung + 2 Stunden Übung

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Voraussetzungen

Elementare WR und Statistik, Stochastik I. Risikotheorie I ist hilfreich, allerdings nicht notwendig.

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Zielgruppe

Diplom- und Master-Studenten der Studiengänge Wirtschaftsmathematik, Mathematik und Finance

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Inhalt

Der Inhalt der Vorlesung orientiert sich an den Vorgaben der DAV (Kapitel III in dieser PDF-Datei)

1. Grundlegende diskrete und stetige eindimensionale Verteilungen; grundlegende mehrdimensionale Verteilungen

2. Value at Risk, Tail Value at Risk

3. Punktschätzung, exponentielle Familien (Literatur: G. Casella, R.L. Berger. Statistical Inference, Kapitel 7)

4. Hypothesentests (Literatur: G. Casella, R.L. Berger. Statistical Inference. Kapitel 8)

5. Lineare Modelle, Verallgemeinerte lineare Modelle (Literatur: Ludwig Fahrmeir, Thomas Kneib, Stefan Lang. Regression.  Modelle, Methoden und Anwendungen. Kapitel 2,3,4,5)

6. Biometrische Rechnungsgrundlagen (Literatur: P. Kakies, H.-G. Behrens, H. Loebus, B. Oehlers-Vogel, B. Zschoyan. Methodik von Sterblichkeitsuntersuchungen)

7. Monte-Carlo-Methoden, Importance Sampling (Literatur: C.P. Robert, G. Casella Monte Carlo Statistical Methods. 2nd edition. Kapitel 2,3)

8. Markov-Prozesse

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Kriterien zur Erlangung des Übungsscheins

Bestehen der Klausur am Semesterende

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Klausur

Die Klausur  wird sich an den DAV-Klausuren über "Stochastische

Risikomodellierung und statistische Methoden" orientieren.

DAV-Prüfung 2009 Link

DAV-Prüfung 2008 Link

DAV-Prüfung 2007 Link

Termin der Klausur wird noch bekannt gegeben

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Übungsblätter

Blatt 1

Blatt 2

Blatt 3 Lösung der Programmieraufgabe

Blatt 4 Lösung der Programmieraufgabe

Blatt 5

Blatt 6 Lösung der Programmieraufgabe

Blatt 7

Blatt 8

Blatt 9 Matrix für Aufg. 2

Blatt 10

Blatt 11

Blatt 12

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Weitere Informationen

Mit Bestehen der Klausur wird die DAV-Prüfung im Fach "Statistische Methoden/Risikotheorie" abgelegt.