Stochastische Prozesse und Optimierung
Inhalt
Im ersten Teil der Vorlesung werden Programme mit Wahrscheinlichkeitsrestriktionen diskutiert. Es wird untersucht, wann diese Nebenbedingungen durch konvexe Mengen beschrieben werden können.
Der zweite Teil der Vorlesung untersucht (einfache) Markoffsche Entscheidungsprozesse mit Anwendungen bei Banditenmodellen.
Dozenten
Vorlesung
- Mittwoch 10:00 - 11:00 Uhr, He 22, E 18
- Donnerstag 10:00 - 11:00 Uhr, He 22, E 18
Übung
- Mittwoch 11:00 - 12:00 Uhr, He 22, E 18
Übungsblätter
- Blatt 1
- Blatt 2
- Blatt 3
- Blatt 4
- Blatt 5
- Blatt 6
- Blatt 7
- Blatt 8
- Blatt 9
- Blatt 10
- Blatt 11
- Blatt 12
- Blatt 13
Zielgruppe
- Bachelor Mathematik/ Wirtschaftsmathematik/ Mathematische Biometrie
Prüfung
- Der Vorlesungsstoff wird mündlich geprüft. Es gibt keine Vorleistung.
Literatur